PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с CHAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.02%/yr vs -9.89%/yr for CHAU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 16.35%.

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и CHAU

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-12.33%

Correlation

The correlation between KSTR and CHAU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.72

The correlation between KSTR and CHAU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и CHAU

Секторы
KSTR
CHAU

Технологии

78.5%
26.3%

Промышленность

6.5%
16.7%

Здравоохранение

4.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.7%

Энергетика

0.9%
2.7%

Сырьевые материалы

0.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Финансовые услуги

-

20.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

KSTR
78.5%
CHAU
26.3%

Промышленность

KSTR
6.5%
CHAU
16.7%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
CHAU
4.9%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
CHAU
6.7%

Энергетика

KSTR
0.9%
CHAU
2.7%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
CHAU
10.7%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

CHAU
0.8%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

CHAU
7.3%

Финансовые услуги

KSTR

-

CHAU
20.4%

Недвижимость

KSTR

-

CHAU
0.5%

Коммунальные услуги

KSTR

-

CHAU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg

Доходность на риск

KSTR vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRCHAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.27

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.95

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

14.80

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAU равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRCHAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KSTR и CHAU

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CHAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-79.21%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.27%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-59.88%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-73.69%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-53.04%

+42.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-58.90%

+20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

5.09%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и CHAU

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

11.75%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

22.75%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

33.38%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

47.07%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

47.13%

-9.46%

Сравнение комиссий KSTR и CHAU

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и CHAU

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and CHAU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.15%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs CHAU's -79.21%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.02% vs -9.89% for CHAU. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.02% return vs -9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while CHAU is Leveraged Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 1.21% for CHAU.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор