PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с AGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с AGIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while AGIX is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KSTR returned 68.85% vs 41.17% for AGIX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KSTR charges 0.89%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и AGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у AGIX с доходностью 22.77%.

KSTR

1 день
2.83%
1 месяц
-14.69%
6 месяцев
20.67%
С начала года
30.79%
1 год
68.85%
3 года*
19.50%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
—
Всё время*
-0.36%

AGIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
33.77%
С начала года
22.77%
1 год
41.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGIX

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF
$6.66M$6.82M$17.79M

KSTR

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
$34.98M$27.94M$21.10M

Сравнение доходности по годам KSTR и AGIX

2026 (YTD)20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		30.79%42.82%27.68%
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		22.77%29.24%12.92%

Correlation

The correlation between KSTR and AGIX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.29

The correlation between KSTR and AGIX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и AGIX

Секторы
KSTR
AGIX

Технологии

82.1%
69.0%

Здравоохранение

3.7%
0.9%

Промышленность

3.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Энергетика

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

KSTR
82.1%
AGIX
69.0%

Здравоохранение

KSTR
3.7%
AGIX
0.9%

Промышленность

KSTR
3.3%
AGIX
2.2%

Сырьевые материалы

KSTR
1.7%
AGIX
0.6%

Энергетика

KSTR
0.9%
AGIX

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.7%
AGIX
4.7%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

AGIX
8.2%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

AGIX

-

Финансовые услуги

KSTR

-

AGIX
2.1%

Недвижимость

KSTR

-

AGIX

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

AGIX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с VOOKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с GXC
Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с VOOAGIX с BOTZAGIX с FTEC

Доходность на риск

KSTR vs. AGIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KSTR c AGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.43

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.98

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.08

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

5.16

+2.17

KSTR vs. AGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и AGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и AGIX

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и AGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-31.48%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-19.85%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-9.78%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.96%

-6.19%

-31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

7.99%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и AGIX

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

10.35%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

24.26%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

29.00%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

30.23%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.92%

30.23%

+8.69%

Сравнение комиссий KSTR и AGIX

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и AGIX

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.98%1.21%0.77%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and AGIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.09%) compared to AGIX (10.35%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs AGIX's -31.48%.

On 1-year performance, KSTR leads with 68.85% vs 41.17% for AGIX. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 68.85% return vs 41.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while AGIX is Artificial Intelligence. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 1.00% for AGIX.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и AGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор