PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с THEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. KSPY is passively managed, while THEQ is actively managed. Over the past year, KSPY returned 17.37% vs 16.33% for THEQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у THEQ с доходностью 5.42%.

KSPY

1 день
-0.91%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.76%
1 год
17.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и THEQ

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.57%14.42%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%

Correlation

The correlation between KSPY and THEQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between KSPY and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и THEQ

Секторы
KSPY
THEQ

Технологии

36.2%
3.5%

Финансовые услуги

11.9%
84.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.6%

Здравоохранение

8.4%
1.5%

Промышленность

8.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.9%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

KSPY
36.2%
THEQ
3.5%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
THEQ
84.3%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
THEQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
THEQ
0.6%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
THEQ
1.5%

Промышленность

KSPY
8.1%
THEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
THEQ
0.9%

Энергетика

KSPY
3.5%
THEQ
0.4%

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
THEQ
0.7%

Недвижимость

KSPY
1.9%
THEQ
0.1%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
THEQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с THYFTHEQ с MAXJTHEQ с TGRT

Доходность на риск

KSPY vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.85

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.56

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.66

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.81

11.67

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа THEQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYTHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.85

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.35

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KSPY и THEQ

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-8.08%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-6.17%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.12%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.00%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.40%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и THEQ

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 1.18%, в то время как у T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.84%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.77%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

8.87%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

11.67%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

11.67%

-1.14%

Сравнение комиссий KSPY и THEQ

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и THEQ

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности THEQ в 0.75%

ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.89%6.16%1.31%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and THEQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (2.84%) compared to KSPY (1.18%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs THEQ's -8.08%.

On 1-year performance, KSPY leads with 17.37% vs 16.33% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.37% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: KraneShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.46% for THEQ.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор