PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с QQHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с QQHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).

KSPY и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KSPY и QQHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и QQHG

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%15.85%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у QQHG с доходностью -1.76%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KLXYKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KEUA
Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX

Сравнение комиссий KSPY и QQHG

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Доходность на риск

KSPY vs. QQHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQHG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c QQHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYQQHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. QQHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYQQHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.17

-1.22

Корреляция

Корреляция между KSPY и QQHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и QQHG

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности QQHG в 0.23%

TTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и QQHG

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и QQHG.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYQQHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-6.18%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.64%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.06%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и QQHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYQQHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

9.60%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

9.60%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

9.60%

+1.38%