Сравнение KSPY с MAXJ

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа MAXJ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSPY и MAXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности MAXJ в 1.01%

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и MAXJ.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.