Сравнение KSPY с MAXJ
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. KSPY is passively managed, while MAXJ is actively managed. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs 9.20% for MAXJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 13.89% | 3.43% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | 3.53% |
Correlation
The correlation between KSPY and MAXJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between KSPY and MAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
KSPY
MAXJ
Сравнение KSPY c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.75 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 5.42 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 30.77 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.63 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и MAXJ
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -6.35% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -1.70% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.03% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.56% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.30% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и MAXJ
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.29% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 1.92% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 2.91% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 5.28% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 5.28% | +5.24% |
Сравнение комиссий KSPY и MAXJ
KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и MAXJ
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности MAXJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and MAXJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSPY has higher volatility (0.66%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, KSPY leads with 18.08% vs 9.20% for MAXJ. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.08% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.50% for MAXJ.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор