Сравнение KSPY с KPHO
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 1.03%/yr for KPHO.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KPHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у KPHO с доходностью -4.20%.
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и KPHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 0.42% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
Correlation
The correlation between KSPY and KPHO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. KPHO — Ранг доходности на риск
KSPY
KPHO
Сравнение KSPY c KPHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | KPHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | KPHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KPHO
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KPHO в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KPHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | KPHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -14.34% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -9.49% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -5.86% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KPHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | KPHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 28.96% | -21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 28.96% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 28.96% | -18.44% |
Сравнение комиссий KSPY и KPHO
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KPHO в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KPHO
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности KPHO в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and KPHO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 5.84% for KSPY.
KSPY is categorized as Equity Hedged, while KPHO is Emerging Markets Equities. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 1.03% for KPHO.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и KPHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор