PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KMLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с KMLI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KSPY is passively managed, while KMLI is actively managed. Over the past year, KSPY returned 15.33% vs -68.17% for KMLI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 1.26%/yr for KMLI.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KMLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у KMLI с доходностью -41.88%.

KSPY

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.23%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLI

1 день
9.28%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-41.88%
6 месяцев
-41.21%
1 год
-68.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KMLI

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.92%11.47%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-41.88%-38.14%

Correlation

The correlation between KSPY and KMLI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KSPY и KMLI

Секторы
KSPY
KMLI

Технологии

38.4%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
100.0%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

KSPY
38.4%
KMLI

-

Финансовые услуги

KSPY
11.0%
KMLI

-

Коммуникационные услуги

KSPY
10.8%
KMLI

-

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.0%
KMLI
100.0%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
KMLI

-

Промышленность

KSPY
7.9%
KMLI

-

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.6%
KMLI

-

Энергетика

KSPY
3.2%
KMLI

-

Коммунальные услуги

KSPY
2.1%
KMLI

-

Недвижимость

KSPY
1.8%
KMLI

-

Сырьевые материалы

KSPY
1.7%
KMLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с XCLR
Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDDKMLI с VRTL

Доходность на риск

KSPY vs. KMLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KMLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSPYKMLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.86

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-1.32

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.83

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.93

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

-1.42

+19.12

KSPY vs. KMLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа KMLI равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KMLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KMLI

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KMLI в -73.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KMLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYKMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-73.23%

+61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-73.23%

+68.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-70.09%

+68.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-42.39%

+41.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

47.95%

-47.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KMLI

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 2.91%, в то время как у KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYKMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

20.68%

-17.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

61.77%

-55.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

79.41%

-71.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

78.91%

-68.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

78.91%

-68.35%

Сравнение комиссий KSPY и KMLI

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KMLI в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KMLI

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности KMLI в 18.29%

ПозицияTTM20252024
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.29%10.63%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.88%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and KMLI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (20.68%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs KMLI's -73.23%.

On 1-year performance, KSPY leads with 15.33% vs -68.17% for KMLI. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 15.33% return vs -68.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.29%, compared with 5.88% for KSPY.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KMLI is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 1.26% for KMLI.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KMLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор