Сравнение KSPI с PYPL
KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, KSPI returned 2.62% vs -40.77% for PYPL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSPI и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.31%.
KSPI
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -26.31%
- 6 месяцев
- -30.31%
- 1 год
- -40.77%
- 3 года*
- -12.57%
- 5 лет*
- -30.35%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам KSPI и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 9.10% | -17.51% | 8.53% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.31% | -31.44% | 29.67% |
Correlation
The correlation between KSPI and PYPL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KSPI:
$15.85B
PYPL:
$39.33B
KSPI:
$5.47K
PYPL:
$5.31
KSPI:
0.02
PYPL:
8.06
KSPI:
0.00
PYPL:
0.39
KSPI:
0.00
PYPL:
1.21
KSPI:
0.01
PYPL:
1.96
KSPI:
$4.21T
PYPL:
$33.73B
KSPI:
$2.98T
PYPL:
$15.56B
KSPI:
$1.56T
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPI vs. PYPL — Ранг доходности на риск
KSPI
PYPL
Сравнение KSPI c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPI | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.82 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.47 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPI | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -1.05 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.02 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KSPI и PYPL
Максимальная просадка KSPI за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPI и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPI | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -87.30% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.55% | -49.92% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -86.02% | +50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -35.65% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 27.67% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPI и PYPL
Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что KSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPI | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.98% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 31.64% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 39.03% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.78% | 42.07% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 38.76% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPI и PYPL
Дивидендная доходность KSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности PYPL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 2.11% | 0.00% | 11.56% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.98% | 0.24% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSPI и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joint Stock Company Kaspi.kz и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSPI и PYPL
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
KSPI and PYPL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSPI has higher volatility (8.03%) compared to PYPL (5.98%). In terms of maximum drawdown, KSPI dropped -48.05% vs PYPL's -87.30%.
KSPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPI и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор