PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 20.86% против 10.66% соответственно.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий KSOAX и VLEOX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.69

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.16

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.04

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

3.84

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между KSOAX и VLEOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и VLEOX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и VLEOX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-55.86%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-10.86%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-30.68%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-35.30%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-10.58%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-9.52%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

2.96%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и VLEOX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.26%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

11.83%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

19.58%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

19.24%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

19.93%

+5.91%