Сравнение KSOAX с DSCIX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.96%/yr vs 9.70%/yr for DSCIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSOAX charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и DSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции DSCIX по среднегодовой доходности: 18.96% против 9.70% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 18.96%
DSCIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам KSOAX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 17.61% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 21.19% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Correlation
The correlation between KSOAX and DSCIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between KSOAX and DSCIX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
KSOAX
DSCIX
Сравнение KSOAX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 6.66 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 23.94 | -23.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.74 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и DSCIX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и DSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -47.60% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -7.08% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -32.94% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -32.94% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -47.60% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | 0.00% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -9.87% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 1.97% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и DSCIX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.53% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 12.06% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 17.19% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.18% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 23.25% | +2.88% |
Сравнение комиссий KSOAX и DSCIX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и DSCIX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.96% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSOAX and DSCIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (6.04%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs DSCIX's -47.60%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и DSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор