Сравнение KSMIX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KSMIX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSMIX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 5.95% | 9.86% | 14.18% | 19.43% | -12.85% | 26.28% | 0.79% | 31.89% | -17.49% | 18.26% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSMIX показывает доходность 5.95%, а VVOAX немного выше – 5.98%. За последние 10 лет акции KSMIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.64% соответственно.
KSMIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.41%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSMIX и VVOAX
KSMIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
KSMIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
KSMIX
VVOAX
Сравнение KSMIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSMIX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.51 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.04 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.09 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.91 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSMIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между KSMIX и VVOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSMIX и VVOAX
Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 9.57% | 10.14% | 14.14% | 9.24% | 15.42% | 28.48% | 5.46% | 18.92% | 14.34% | 11.18% | 8.70% | 4.14% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок KSMIX и VVOAX
Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSMIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -62.08% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.08% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -24.05% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -51.80% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.76% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -11.80% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.54% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSMIX и VVOAX
Текущая волатильность для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) составляет 6.03%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSMIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.27% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 14.27% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 22.91% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 21.06% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 24.20% | -0.17% |