PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSMIX с PSCZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KSMIX (Keeley Small-Mid Cap Value Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both mutual funds - KSMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Keeley, while PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, KSMIX returned 11.26%/yr vs 13.56%/yr for PSCZX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KSMIX charges 1.18%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSMIX показывает доходность 15.20%, а PSCZX немного выше – 15.61%. За последние 10 лет акции KSMIX уступали акциям PSCZX по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.56% соответственно.

KSMIX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.15%
С начала года
15.20%
6 месяцев
13.46%
1 год
25.46%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.26%

PSCZX

1 день
-1.26%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.61%
6 месяцев
13.35%
1 год
28.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
7.21%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSMIX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		15.20%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		15.61%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between KSMIX and PSCZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.93

The correlation between KSMIX and PSCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с RSVAXKSMIX с KMDIXKSMIX с VVOIXKSMIX с KSDIXKSMIX с AMDVXKSMIX с FIMVXKSMIX с NMAVX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с WMKSXPSCZX с FTHSXPSCZX с FSOPX

Доходность на риск

KSMIX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSMIXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.04

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.99

-1.59

KSMIX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCZX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и PSCZX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSMIXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-56.47%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.83%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-23.25%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-28.08%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-47.40%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.26%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-10.04%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и PSCZX

Текущая волатильность для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) составляет 3.94%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSMIXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.94%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.26%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.09%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.37%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

22.15%

+1.87%

Сравнение комиссий KSMIX и PSCZX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и PSCZX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности PSCZX в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		8.80%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		5.95%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

KSMIX and PSCZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCZX has higher volatility (5.94%) compared to KSMIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, KSMIX dropped -67.52% vs PSCZX's -56.47%.

PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSMIX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор