PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с PSCZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции KSMIX уступали акциям PSCZX по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.02% соответственно.

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с KMDIXKSMIX с NMAVXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с FIMVXKSMIX с RSVAX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с QSMLXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPXPSCZX с VOO

Сравнение комиссий KSMIX и PSCZX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Доходность на риск

KSMIX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXPSCZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.08

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCZX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между KSMIX и PSCZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и PSCZX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности PSCZX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и PSCZX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и PSCZX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-56.47%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.37%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-28.08%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-47.40%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.65%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.11%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и PSCZX

Текущая волатильность для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) составляет 6.03%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.47%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.40%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

20.95%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

20.26%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

22.08%

+1.95%