PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с VVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSMIX показывает доходность 5.95%, а VVOIX немного выше – 6.06%. За последние 10 лет акции KSMIX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.91% соответственно.

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с ACMVXKSMIX с FIMVXKSMIX с NMAVXKSMIX с AMDVXKSMIX с RSVAX
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с MXMVXVVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с TIMVXVVOIX с DFVEXVVOIX с ACLAXVVOIX с FASPX

Сравнение комиссий KSMIX и VVOIX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

KSMIX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXVVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.06

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.12

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.01

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между KSMIX и VVOIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и VVOIX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и VVOIX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и VVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-61.77%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.06%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-24.01%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-51.52%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.74%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-11.99%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и VVOIX

Текущая волатильность для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) составляет 6.03%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.22%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.27%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

22.92%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

21.06%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

24.19%

-0.16%