Сравнение KSMIX с KMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX).
KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KSMIX и KMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSMIX и KMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 5.95% | 9.86% | 14.18% | 19.43% | -12.85% | 26.28% | 0.79% | 31.89% | -17.49% | 18.26% |
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 3.56% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSMIX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции KMDIX немного отстают с 10.00%.
KSMIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.41%
KMDIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSMIX и KMDIX
KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.
Доходность на риск
KSMIX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск
KSMIX
KMDIX
Сравнение KSMIX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSMIX | KMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 4.68 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSMIX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между KSMIX и KMDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSMIX и KMDIX
Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности KMDIX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 9.57% | 10.14% | 14.14% | 9.24% | 15.42% | 28.48% | 5.46% | 18.92% | 14.34% | 11.18% | 8.70% | 4.14% |
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.34% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок KSMIX и KMDIX
Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и KMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSMIX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -73.51% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.51% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -21.22% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -73.51% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -15.69% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -26.34% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.36% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSMIX и KMDIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеют волатильность 6.03% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSMIX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.04% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.89% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 20.36% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.45% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 52.53% | -28.50% |