PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

KSEP и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и PJAN

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий KSEP и PJAN

И KSEP, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

KSEP vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.57

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.42

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.11

Корреляция

Корреляция между KSEP и PJAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и PJAN

Ни KSEP, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и PJAN

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-21.25%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.35%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.71%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.76%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и PJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.24%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.60%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.87%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

8.91%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

10.69%

+1.38%