PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с FOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

KSEP и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и FOCT

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.12%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFR

Сравнение комиссий KSEP и FOCT

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.80

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.83

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.31

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между KSEP и FOCT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и FOCT

Ни KSEP, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и FOCT

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-14.07%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.51%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.37%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.31%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и FOCT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеют волатильность 4.06% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.88%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.46%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.58%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

11.05%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

10.99%

+1.08%