PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

KSEP и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и BALT

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%3.37%

Доходность по периодам

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий KSEP и BALT

KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

KSEP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.32

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.95

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

12.95

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.71

-1.01

Корреляция

Корреляция между KSEP и BALT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и BALT

Ни KSEP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и BALT

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-4.89%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-3.48%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.92%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.35%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.52%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и BALT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.62%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.84%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

4.48%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

3.36%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

3.36%

+8.71%