Сравнение KSDIX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.08% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и VSIAX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
KSDIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
KSDIX
VSIAX
Сравнение KSDIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.62 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и VSIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и VSIAX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и VSIAX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -45.39% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.16% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -24.09% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -45.39% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.15% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -5.54% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.44% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и VSIAX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.43% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.52% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 11.25% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.69% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.86% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.45% | +0.15% |