PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSDIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSDIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KSDIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSDIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		7.19%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-17.24%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

KSDIX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.64%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KMDIXKSDIX с KSMIXKSDIX с VSIIXKSDIX с VSIAXKSDIX с AVALXKSDIX с FISVXKSDIX с PVCMX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий KSDIX и BSCMX

KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

KSDIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSDIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSDIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.96

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.74

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.06

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

12.65

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSDIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSDIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSDIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSDIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между KSDIX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSDIX и BSCMX

Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		4.27%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSDIX и BSCMX

Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSDIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-38.12%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.85%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-22.34%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.43%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.10%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.35%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KSDIX и BSCMX

Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSDIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.72%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.37%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.03%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.85%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

20.69%

+1.91%