Сравнение KSDIX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции KSDIX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.88% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и BRSIX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
KSDIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
KSDIX
BRSIX
Сравнение KSDIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.68 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.33 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.11 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 10.21 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и BRSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и BRSIX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и BRSIX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -61.79% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.57% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -53.66% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -54.09% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -19.26% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -15.68% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.13% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и BRSIX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.65% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 17.47% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 26.50% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 24.44% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 24.01% | -1.41% |