Сравнение KSCOX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 21.31% против 7.85% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и PXQSX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
KSCOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
KSCOX
PXQSX
Сравнение KSCOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.06 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.13 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и PXQSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и PXQSX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и PXQSX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -55.56% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -13.25% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -31.49% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -37.65% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -13.69% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.29% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 5.85% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и PXQSX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.71% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 11.75% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 19.73% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 20.22% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 20.45% | +5.39% |