PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%25.43%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий KSCOX и NEAIX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

KSCOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.17

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.74

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

4.33

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

15.43

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.17

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между KSCOX и NEAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и NEAIX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и NEAIX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-35.93%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-13.98%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-35.93%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-7.73%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-8.73%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

3.92%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и NEAIX

Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.64%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

19.83%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

28.92%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

24.33%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.46%

+1.38%