Сравнение KSCOX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSCOX имеют среднегодовую доходность 21.31%, а акции DMCRX немного отстают с 20.60%.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и DMCRX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
KSCOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
KSCOX
DMCRX
Сравнение KSCOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.06 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.60 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.73 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 12.46 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.06 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и DMCRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и DMCRX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и DMCRX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -59.16% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -15.46% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -59.16% | +26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -59.16% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -10.79% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -20.35% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 4.62% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и DMCRX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 12.40% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 23.15% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 31.42% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 39.55% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 33.88% | -8.04% |