PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSCOX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с DMCRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.97%/yr vs 21.92%/yr for DMCRX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSCOX charges 1.64%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции KSCOX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 19.97% против 21.92% соответственно.

KSCOX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.10%
6 месяцев
12.27%
С начала года
25.14%
1 год
16.44%
3 года*
27.89%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.97%

DMCRX

1 день
-1.49%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
17.01%
С начала года
27.45%
1 год
69.73%
3 года*
28.82%
5 лет*
12.45%
10 лет*
21.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.14%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		27.45%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Correlation

The correlation between KSCOX and DMCRX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between KSCOX and DMCRX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с DSMDXDMCRX с BIASX

Доходность на риск

KSCOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSCOXDMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.45

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.94

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.74

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

16.24

-14.37

KSCOX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и DMCRX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки DMCRX в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и DMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-46.68%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-15.46%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-34.92%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-46.68%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-46.68%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-4.89%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-14.73%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

4.49%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и DMCRX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 8.31% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

22.99%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

29.90%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

28.71%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

28.03%

-1.75%

Сравнение комиссий KSCOX и DMCRX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и DMCRX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DMCRX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		10.76%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSCOX and DMCRX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (8.31%) compared to DMCRX (8.06%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs DMCRX's -46.68%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и DMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор