Сравнение KSCOX с ASMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и ASMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и ASMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | -3.27% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у ASMNX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции ASMNX по среднегодовой доходности: 21.31% против 10.66% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
ASMNX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и ASMNX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.
Доходность на риск
KSCOX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск
KSCOX
ASMNX
Сравнение KSCOX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | ASMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.41 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 4.87 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и ASMNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и ASMNX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ASMNX в 8.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 8.32% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и ASMNX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки ASMNX в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и ASMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -42.57% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -13.75% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -40.27% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -42.57% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -13.75% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -11.67% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 4.53% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и ASMNX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 8.62% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 18.79% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 26.63% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 27.92% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 26.39% | -0.55% |