Сравнение KSCOX с ASMNX
KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSCOX charges 1.64%/yr vs 0.88%/yr for ASMNX.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и ASMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KSCOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 19.27%
ASMNX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSCOX и ASMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 17.73% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 17.21% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
Correlation
The correlation between KSCOX and ASMNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between KSCOX and ASMNX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCOX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск
KSCOX
ASMNX
Сравнение KSCOX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | ASMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и ASMNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и ASMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCOX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | — | — |
Сравнение комиссий KSCOX и ASMNX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ASMNX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и ASMNX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ASMNX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.75% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSCOX and ASMNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSCOX и ASMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор