PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с AVDVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both mutual funds - ASMNX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AQR Funds, while AVDVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Avantis Investors. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMNX charges 0.88%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDVX

1 день
-2.73%
1 месяц
-2.01%
С начала года
13.26%
6 месяцев
12.71%
1 год
39.31%
3 года*
27.00%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%2.85%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		13.26%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between ASMNX and AVDVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.68

The correlation between ASMNX and AVDVX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с VISGXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAXASMNX с AQMIX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

ASMNX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMNXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.21

—

ASMNX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и AVDVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и AVDVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.45%

—

Сравнение комиссий ASMNX и AVDVX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и AVDVX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности AVDVX в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.25%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and AVDVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор