Сравнение ASMNX с AQRIX
ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both mutual funds - ASMNX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AQR Funds, while AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMNX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.
Доходность
Сравнение доходности ASMNX и AQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMNX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQRIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам ASMNX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 17.21% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 9.21% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Correlation
The correlation between ASMNX and AQRIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between ASMNX and AQRIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMNX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
ASMNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AQRIX
Сравнение ASMNX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMNX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMNX и AQRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMNX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMNX и AQRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMNX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.82% | — |
Сравнение комиссий ASMNX и AQRIX
ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMNX и AQRIX
Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности AQRIX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.53% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.75% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
ASMNX and AQRIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASMNX и AQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор