PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с AQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both mutual funds - ASMNX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AQR Funds, while AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMNX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.22%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.05%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Correlation

The correlation between ASMNX and AQRIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.53

The correlation between ASMNX and AQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с VISGXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAXASMNX с AQMIX
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX

Доходность на риск

ASMNX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMNX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и AQRIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и AQRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.79%

—

Сравнение комиссий ASMNX и AQRIX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и AQRIX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности AQRIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.50%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and AQRIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор