Сравнение ASMNX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMNX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMNX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | -3.27% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | -1.31% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMNX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ASMNX – 10.66% и акции VLEOX – 10.66%.
ASMNX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.66%
VLEOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMNX и VLEOX
ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
ASMNX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
ASMNX
VLEOX
Сравнение ASMNX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMNX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.84 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMNX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ASMNX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMNX и VLEOX
Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности VLEOX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 8.32% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.48% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок ASMNX и VLEOX
Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMNX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.57% | -55.86% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.86% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -30.68% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -35.30% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -10.58% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -9.52% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.96% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMNX и VLEOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMNX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.26% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 11.83% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 19.58% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 19.24% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 19.93% | +6.46% |