PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с AQMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - ASMNX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AQR Funds, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ASMNX charges 0.88%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.08%
3 года*
11.49%
5 лет*
12.99%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.66%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between ASMNX and AQMIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.05

The correlation between ASMNX and AQMIX shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

ASMNX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMNXAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.71

—

ASMNX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и AQMIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и AQMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.24%

—

Сравнение комиссий ASMNX и AQMIX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и AQMIX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности AQMIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.04%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and AQMIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор