PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с EMCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ASMNX charges 0.88%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCAX

1 день
1.46%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.41%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		12.65%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Correlation

The correlation between ASMNX and EMCAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.89

The correlation between ASMNX and EMCAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с VISGXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с AQMIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с AOFIXEMCAX с WISGXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX

Доходность на риск

ASMNX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMNX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и EMCAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и EMCAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.24%

—

Сравнение комиссий ASMNX и EMCAX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и EMCAX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности EMCAX в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and EMCAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и EMCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор