Сравнение KSA с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KSA и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.83% против 4.69% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и VNQ
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
KSA vs. VNQ — Ранг доходности на риск
KSA
VNQ
Сравнение KSA c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.13 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.18 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KSA и VNQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и VNQ
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и VNQ
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -73.07% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.44% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -34.48% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -42.40% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -9.24% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -13.71% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.21% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и VNQ
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.57% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.28% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.31% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.80% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.70% | -0.53% |