PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSA с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. KSA is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, KSA returned -0.43% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. KSA charges 0.74%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности KSA и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

KSA

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
-1.33%
С начала года
2.95%
1 год
-0.43%
3 года*
-1.60%
5 лет*
1.46%
10 лет*
7.14%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и SMST

2026 (YTD)20252024
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.95%-8.20%-0.46%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between KSA and SMST is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EZA
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

KSA vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSASMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.74

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.38

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.04

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.82

-5.90

KSA vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSA и SMST

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSASMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-99.25%

+58.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-85.39%

+73.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-97.32%

+79.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-90.93%

+79.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

44.56%

-39.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и SMST

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSASMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

55.38%

-53.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

135.32%

-123.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

149.40%

-133.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

167.53%

-151.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

167.53%

-147.54%

Сравнение комиссий KSA и SMST

KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и SMST

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSA and SMST have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -0.43% for KSA. On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for SMST.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор