Сравнение KSA с SGOV
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSA returned 1.46%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KSA charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности KSA и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 19.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between KSA and SGOV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.05 |
The correlation between KSA and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
KSA
SGOV
Сравнение KSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 383.06 | -382.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 390.94 | -390.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6,193.70 | -6,193.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и SGOV
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -0.03% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -0.01% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -0.01% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -0.03% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | 0.00% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.00% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 0.00% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и SGOV
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.05% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 0.13% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 0.19% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 0.24% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 0.24% | +19.75% |
Сравнение комиссий KSA и SGOV
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и SGOV
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSA has higher volatility (2.28%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs 1.46% for KSA. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.80% for KSA.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор