PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

KSA и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSA и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSA и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		8.68%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.49% соответственно.

KSA

1 день
-0.45%
1 месяц
8.17%
С начала года
8.68%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.44%
3 года*
3.72%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий KSA и JPEM

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

KSA vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSAJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.69

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.30

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.35

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

9.34

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSAJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.69

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между KSA и JPEM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и JPEM

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.71%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок KSA и JPEM

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

KSAJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-40.22%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.32%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-21.57%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-40.22%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-6.68%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-9.57%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.60%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и JPEM

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSAJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.58%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.11%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.07%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.39%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.04%

+3.13%