PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KSA returned 7.50%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности KSA и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSA имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции DVYE немного впереди с 7.81%.

KSA

1 день
0.31%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.39%
1 год
2.86%
3 года*
0.50%
5 лет*
2.01%
10 лет*
7.50%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		5.30%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between KSA and DVYE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.40

Сравнение распределения секторов KSA и DVYE

Секторы
KSA
DVYE

Финансовые услуги

39.7%
28.4%

Сырьевые материалы

13.3%
8.6%

Энергетика

13.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
1.9%

Коммунальные услуги

4.6%
7.4%

Промышленность

4.4%
16.8%

Здравоохранение

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.4%

Недвижимость

3.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
4.3%

Технологии

2.2%
7.3%

Финансовые услуги

KSA
39.7%
DVYE
28.4%

Сырьевые материалы

KSA
13.3%
DVYE
8.6%

Энергетика

KSA
13.0%
DVYE
19.1%

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
DVYE
1.9%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
DVYE
7.4%

Промышленность

KSA
4.4%
DVYE
16.8%

Здравоохранение

KSA
4.3%
DVYE

-

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
DVYE
2.4%

Недвижимость

KSA
3.5%
DVYE
3.7%

Потребительский циклический сектор

KSA
2.3%
DVYE
4.3%

Технологии

KSA
2.2%
DVYE
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

KSA vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSADVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.01

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.71

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

4.42

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

12.61

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSADVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.01

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KSA и DVYE

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSADVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-47.42%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-6.49%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-14.63%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-40.89%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-40.89%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-3.83%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-15.37%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.27%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и DVYE

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.66%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSADVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.48%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.61%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.32%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.99%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.39%

+1.65%

Сравнение комиссий KSA и DVYE

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и DVYE

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and DVYE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to KSA (3.66%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.81% vs 7.50% for KSA. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.81% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.80% for KSA.

KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.49% for DVYE.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор