PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRYS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRYS с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KRYS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRYS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRYS
Krystal Biotech, Inc.		5.84%57.37%26.28%56.60%13.25%16.58%8.34%166.51%97.53%-1.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, KRYS показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

KRYS

1 день
0.79%
1 месяц
-1.08%
С начала года
5.84%
6 месяцев
43.62%
1 год
44.17%
3 года*
48.09%
5 лет*
27.74%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Krystal Biotech, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRYS:
KRYS с COOPKRYS с VERXKRYS с KLACKRYS с FXAIXKRYS с LLYKRYS с CAMTKRYS с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KRYS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRYS
Ранг доходности на риск KRYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRYS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRYS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRYS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRYS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRYS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRYSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

7.13

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRYS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRYS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRYS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRYSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между KRYS и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRYS и VOO

KRYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRYS
Krystal Biotech, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KRYS и VOO

Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KRYSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-33.99%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-8.90%

-21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.34%

-24.52%

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-5.44%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-3.72%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

2.57%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KRYS и VOO

Krystal Biotech, Inc. (KRYS) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что KRYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRYSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

5.27%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.68%

9.46%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.53%

18.11%

+24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.63%

16.81%

+59.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.78%

17.98%

+56.80%