Сравнение KRYS с VERX
KRYS (Krystal Biotech, Inc.) and VERX (Vertex, Inc.) are both stocks. KRYS operates in Biotechnology (Healthcare), while VERX operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KRYS returned 37.68%/yr vs -6.32%/yr for VERX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRYS и VERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRYS показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у VERX с доходностью -34.10%.
KRYS
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 38.67%
- 1 год
- 133.12%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- 37.68%
- 10 лет*
- —
VERX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- -15.07%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRYS и VERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 24.84% | 57.37% | 26.28% | 56.60% | 13.25% | 16.58% | 45.00% |
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
Correlation
The correlation between KRYS and VERX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between KRYS and VERX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRYS:
$7.50
VERX:
-$0.05
KRYS:
22.13
VERX:
2.13
KRYS:
$417.30M
VERX:
$768.03M
KRYS:
$387.24M
VERX:
$486.52M
KRYS:
$185.45M
VERX:
$51.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYS vs. VERX — Ранг доходности на риск
KRYS
VERX
Сравнение KRYS c VERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Vertex, Inc. (VERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRYS | VERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.74 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.40 | -0.92 | +9.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | -1.31 | +23.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRYS | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -1.17 | +4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.18 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок KRYS и VERX
Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки VERX в -81.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и VERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYS | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -81.68% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -74.21% | +58.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.26% | -81.68% | +39.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -81.68% | +37.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -77.68% | +74.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -42.26% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 52.15% | -46.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYS и VERX
Текущая волатильность для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) составляет 10.33%, в то время как у Vertex, Inc. (VERX) волатильность равна 27.77%. Это указывает на то, что KRYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYS | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 27.77% | -17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 47.63% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 58.63% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 54.50% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.22% | 55.71% | +18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYS и VERX
Ни KRYS, ни VERX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRYS и VERX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и Vertex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRYS и VERX
KRYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
KRYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
KRYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
KRYS and VERX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (27.77%) compared to KRYS (10.33%). In terms of maximum drawdown, KRYS dropped -53.42% vs VERX's -81.68%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRYS и VERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор