Сравнение KRYS с VERX
KRYS (Krystal Biotech, Inc.) and VERX (Vertex, Inc.) are both stocks. KRYS operates in Biotechnology (Healthcare), while VERX operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KRYS returned 39.99%/yr vs -6.24%/yr for VERX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRYS и VERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRYS показывает доходность 38.63%, что значительно выше, чем у VERX с доходностью -34.10%.
KRYS
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 38.63%
- 1 год
- 127.74%
- 3 года*
- 38.78%
- 5 лет*
- 39.99%
- 10 лет*
- —
VERX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- -30.77%
- С начала года
- -34.10%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- -12.57%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRYS и VERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 38.63% | 57.37% | 26.28% | 56.60% | 13.25% | 16.58% | 40.12% |
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 36.35% |
Correlation
The correlation between KRYS and VERX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between KRYS and VERX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRYS:
$10.08B
VERX:
$2.13B
KRYS:
$7.48
VERX:
-$0.06
KRYS:
24.65
VERX:
1.93
KRYS:
$417.30M
VERX:
$768.03M
KRYS:
$387.24M
VERX:
$486.52M
KRYS:
$185.45M
VERX:
$51.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYS vs. VERX — Ранг доходности на риск
KRYS
VERX
Сравнение KRYS c VERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Vertex, Inc. (VERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRYS | VERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.78 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | -0.89 | +8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.74 | -1.24 | +21.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRYS и VERX
Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки VERX в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и VERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYS | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -82.05% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -70.54% | +54.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.26% | -82.05% | +39.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -82.05% | +37.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -77.68% | +68.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -42.95% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 50.75% | -44.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYS и VERX
Текущая волатильность для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) составляет 12.22%, в то время как у Vertex, Inc. (VERX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что KRYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYS | VERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 17.20% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 49.97% | -22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 59.86% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.45% | 54.77% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 55.74% | +18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYS и VERX
Ни KRYS, ни VERX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRYS и VERX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и Vertex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRYS и VERX
KRYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
KRYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
KRYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
KRYS and VERX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (17.20%) compared to KRYS (12.22%). In terms of maximum drawdown, KRYS dropped -53.42% vs VERX's -82.05%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRYS и VERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор