PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRYS с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRYS с NVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KRYS (Krystal Biotech, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — KRYS in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, KRYS returned 38.72%/yr vs 4.94%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRYS и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRYS показывает доходность 41.00%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.56%.

KRYS

1 день
2.18%
1 месяц
16.09%
С начала года
41.00%
6 месяцев
38.34%
1 год
141.96%
3 года*
42.75%
5 лет*
38.72%
10 лет*
—

NVO

1 день
-0.02%
1 месяц
5.45%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-6.64%
1 год
-29.84%
3 года*
-13.64%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRYS и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRYS
Krystal Biotech, Inc.		41.00%57.37%26.28%56.60%13.25%16.58%8.34%166.51%97.53%0.19%
NVO
Novo Nordisk A/S		-3.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%10.32%

Correlation

The correlation between KRYS and NVO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRYS:

$10.61B

NVO:

$210.91B

EPS

KRYS:

$7.50

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

KRYS:

46.36

NVO:

11.36

Коэффициент PEG

KRYS:

0.11

NVO:

0.49

Коэффициент P/S

KRYS:

25.00

NVO:

4.23

Коэффициент P/B

KRYS:

8.31

NVO:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

KRYS:

$417.30M

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRYS:

$387.24M

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

KRYS:

$185.45M

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Krystal Biotech, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с KRYS:
KRYS с COOPKRYS с VERXKRYS с KLACKRYS с FXAIXKRYS с VOOKRYS с LLYKRYS с CAMT
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

KRYS vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRYS
Ранг доходности на риск KRYS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRYS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRYS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRYS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRYS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRYS c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRYSNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
-0.58

+4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-0.53

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.96

-0.61

+9.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

-0.97

+24.34

KRYS vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRYS на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRYS и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRYS и NVO

Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRYSNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-74.70%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-49.17%

+33.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.26%

-74.70%

+32.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

-74.70%

+30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-65.55%

+65.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-17.82%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

30.93%

-24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KRYS и NVO

Текущая волатильность для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) составляет 9.70%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что KRYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRYSNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

12.00%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

38.40%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.99%

51.78%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.47%

38.48%

+37.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.03%

32.58%

+41.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRYS и NVO

KRYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRYS
Krystal Biotech, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.80%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRYS и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
116.36M
96.82B
(KRYS) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KRYS значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности KRYS и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Krystal Biotech, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
94.6%
86.0%
Активы портфеля
KRYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

KRYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

KRYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

KRYS and NVO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (12.00%) compared to KRYS (9.70%). In terms of maximum drawdown, KRYS dropped -53.42% vs NVO's -74.70%.

KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRYS и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор