Сравнение KRYS с NVO
KRYS (Krystal Biotech, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — KRYS in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, KRYS returned 37.68%/yr vs 3.74%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRYS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRYS показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%.
KRYS
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 38.67%
- 1 год
- 133.12%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- 37.68%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам KRYS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 24.84% | 57.37% | 26.28% | 56.60% | 13.25% | 16.58% | 8.34% | 166.51% | 97.53% | -1.13% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 9.29% |
Correlation
The correlation between KRYS and NVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KRYS:
$9.39B
NVO:
$194.63B
KRYS:
$7.50
NVO:
$27.42
KRYS:
41.05
NVO:
1.60
KRYS:
0.10
NVO:
0.07
KRYS:
22.13
NVO:
0.59
KRYS:
7.35
NVO:
0.96
KRYS:
$417.30M
NVO:
$327.80B
KRYS:
$387.24M
NVO:
$268.30B
KRYS:
$185.45M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYS vs. NVO — Ранг доходности на риск
KRYS
NVO
Сравнение KRYS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRYS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.40 | -0.66 | +9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | -0.99 | +22.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRYS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -0.70 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KRYS и NVO
Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -74.70% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -55.03% | +39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.26% | -74.70% | +32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -74.70% | +30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -68.21% | +65.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -17.76% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 36.98% | -30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYS и NVO
Krystal Biotech, Inc. (KRYS) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что KRYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.89% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 38.00% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 51.88% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 38.25% | +38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.22% | 32.51% | +41.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYS и NVO
KRYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRYS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRYS и NVO
KRYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
KRYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
KRYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRYS and NVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRYS has higher volatility (10.33%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, KRYS dropped -53.42% vs NVO's -74.70%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRYS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор