PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и VTI

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%11.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%16.83%

Correlation

The correlation between KRUZ and VTI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.69

The correlation between KRUZ and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и VTI

Секторы
KRUZ
VTI

Технологии

24.2%
37.0%

Финансовые услуги

16.3%
11.3%

Промышленность

14.0%
9.4%

Энергетика

11.8%
3.3%

Здравоохранение

7.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.8%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

KRUZ
24.2%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
VTI
11.3%

Промышленность

KRUZ
14.0%
VTI
9.4%

Энергетика

KRUZ
11.8%
VTI
3.3%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
VTI
9.0%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
VTI
4.3%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
VTI
9.7%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
VTI
2.1%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KRUZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRUZVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.45

—

KRUZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.77%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.31%

—

Сравнение комиссий KRUZ и VTI

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и VTI

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and VTI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор