PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. KRUZ is actively managed, while SPMO is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и SPMO

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%20.10%

Correlation

The correlation between KRUZ and SPMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.54

The correlation between KRUZ and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и SPMO

Секторы
KRUZ
SPMO

Технологии

24.2%
52.6%

Финансовые услуги

16.3%
5.9%

Промышленность

14.0%
11.3%

Энергетика

11.8%
3.4%

Здравоохранение

7.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

KRUZ
24.2%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
SPMO
5.9%

Промышленность

KRUZ
14.0%
SPMO
11.3%

Энергетика

KRUZ
11.8%
SPMO
3.4%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
SPMO
4.3%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
SPMO
9.2%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
SPMO
2.8%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

KRUZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.00

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и SPMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.31%

—

Сравнение комиссий KRUZ и SPMO

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и SPMO

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and SPMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Subversive and Invesco. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор