PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и CVSE

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%12.09%

Correlation

The correlation between KRUZ and CVSE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between KRUZ and CVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и CVSE

Секторы
KRUZ
CVSE

Технологии

24.2%
39.5%

Финансовые услуги

16.3%
16.3%

Промышленность

14.0%
11.3%

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

7.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.1%

Сырьевые материалы

4.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Технологии

KRUZ
24.2%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
CVSE
16.3%

Промышленность

KRUZ
14.0%
CVSE
11.3%

Энергетика

KRUZ
11.8%
CVSE

-

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
CVSE
1.7%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
CVSE
5.1%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
CVSE
2.5%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

KRUZ vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и CVSE

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.86%

—

Сравнение комиссий KRUZ и CVSE

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и CVSE

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and CVSE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and Calvert. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор