Сравнение KRT с JFLI
KRT (Karat Packaging Inc.) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, KRT returned -1.72% vs 21.01% for JFLI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 9.95%.
KRT
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 32.25%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRT и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 28.91% | -21.32% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.95% | 9.49% |
Correlation
The correlation between KRT and JFLI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. JFLI — Ранг доходности на риск
KRT
JFLI
Сравнение KRT c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.16 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 15.29 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.52 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.30 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и JFLI
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -12.87% | -35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -6.67% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.28% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -1.43% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 1.38% | +16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и JFLI
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 2.30% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 6.93% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 8.38% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 11.88% | +33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.53% | 11.88% | +33.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и JFLI
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности JFLI в 7.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.81% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.40% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
KRT and JFLI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.51%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs JFLI's -12.87%.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор