Сравнение KRT с JFLI
KRT (Karat Packaging Inc.) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, KRT returned 17.10% vs 17.56% for JFLI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 40.55%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 8.50%.
KRT
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRT и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 40.55% | -18.83% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 8.50% | 9.73% |
Correlation
The correlation between KRT and JFLI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. JFLI — Ранг доходности на риск
KRT
JFLI
Сравнение KRT c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRT | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.64 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 12.32 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRT и JFLI
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -12.87% | -35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -6.67% | -20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -1.43% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 1.43% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и JFLI
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 4.16% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 7.81% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 9.17% | +27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 12.12% | +33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.36% | 12.12% | +33.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и JFLI
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JFLI в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.29% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 5.87% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
KRT and JFLI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (9.15%) compared to JFLI (4.16%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs JFLI's -12.87%.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор