PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.72%/yr vs 24.28%/yr for VOX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности KROP и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и VOX

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%-4.88%

Correlation

The correlation between KROP and VOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between KROP and VOX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и VOX

Секторы
KROP
VOX

Промышленность

39.7%
0.0%

Сырьевые материалы

32.1%

-

Потребительский защитный сектор

26.3%

-

Здравоохранение

0.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

98.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
39.7%
VOX
0.0%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
VOX

-

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
VOX

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
VOX
0.0%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
VOX
0.2%

Коммуникационные услуги

KROP

-

VOX
98.4%

Энергетика

KROP

-

VOX

-

Финансовые услуги

KROP

-

VOX

-

Недвижимость

KROP

-

VOX
0.1%

Технологии

KROP

-

VOX
1.2%

Коммунальные услуги

KROP

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

KROP vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.32

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.98

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

5.74

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.32

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.44

-1.00

Просадки

Сравнение просадок KROP и VOX

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-57.18%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.56%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-21.15%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-3.88%

-45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-11.91%

-32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.55%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и VOX

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.18%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.47%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

21.15%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

20.89%

+1.38%

Сравнение комиссий KROP и VOX

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и VOX

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

KROP and VOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.69%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs VOX's -57.18%.

On 3-year performance, VOX leads with 24.28% vs 0.72% for KROP. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOX has performed better with a 24.28% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.99% for VOX.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.10% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор