Сравнение KROP с VOX
KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned -0.14%/yr vs 21.42%/yr for VOX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности KROP и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -7.05%.
KROP
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- -0.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам KROP и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 14.73% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -7.05% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | -5.31% |
Correlation
The correlation between KROP and VOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between KROP and VOX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP vs. VOX — Ранг доходности на риск
KROP
VOX
Сравнение KROP c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 2.40 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP и VOX
Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -57.18% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.56% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -21.15% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -10.17% | -39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.72% | -11.90% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.91% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и VOX
Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.40% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 11.93% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.77% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.25% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 20.92% | +1.32% |
Сравнение комиссий KROP и VOX
KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и VOX
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.38% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.31% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
KROP and VOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOX has higher volatility (5.40%) compared to KROP (5.01%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs VOX's -57.18%.
On 3-year performance, VOX leads with 21.42% vs -0.14% for KROP. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOX has performed better with a 21.42% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.
KROP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.31% for VOX.
KROP is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.09% for VOX.
KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROP и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор