PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с TRFM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.36%/yr vs 27.96%/yr for TRFM. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KROP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности KROP и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 27.03%.

KROP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.02%
С начала года
16.41%
1 год
11.41%
3 года*
0.36%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
—
Всё время*
-12.52%

TRFM

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.33%
6 месяцев
26.71%
С начала года
27.03%
1 год
38.01%
3 года*
27.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF
$44.52K$46.10K$89.15K

TRFM

AAM Transformers ETF
$1.77M$2.21M$2.00M

Сравнение доходности по годам KROP и TRFM

2026 (YTD)2025202420232022
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.41%7.95%-8.74%-23.86%-12.10%
TRFM
AAM Transformers ETF		27.03%25.76%19.96%44.71%-9.92%

Correlation

The correlation between KROP and TRFM is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between KROP and TRFM has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и TRFM

Секторы
KROP
TRFM

Промышленность

40.7%
20.7%

Сырьевые материалы

29.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

24.3%
0.2%

Здравоохранение

5.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.7%

Коммунальные услуги

-

10.8%

Промышленность

KROP
40.7%
TRFM
20.7%

Сырьевые материалы

KROP
29.3%
TRFM
0.5%

Потребительский защитный сектор

KROP
24.3%
TRFM
0.2%

Здравоохранение

KROP
5.4%
TRFM
0.2%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
TRFM
5.2%

Коммуникационные услуги

KROP

-

TRFM
4.7%

Энергетика

KROP

-

TRFM
3.5%

Финансовые услуги

KROP

-

TRFM
1.8%

Недвижимость

KROP

-

TRFM

-

Технологии

KROP

-

TRFM
54.7%

Коммунальные услуги

KROP

-

TRFM
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с AOTGTRFM с FNGS

Доходность на риск

KROP vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KROP c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.48

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.02

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.94

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

8.38

-5.92

KROP vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TRFM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и TRFM

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-28.40%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.99%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-28.40%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-4.18%

-44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-6.56%

-38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.55%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и TRFM

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.72%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.35%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

21.05%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

25.75%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

27.31%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

27.31%

-5.20%

Сравнение комиссий KROP и TRFM

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и TRFM

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.12%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and TRFM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (8.35%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs TRFM's -28.40%.

On 3-year performance, TRFM leads with 27.96% vs 0.36% for KROP. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 27.96% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.13% for TRFM.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and AAM. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.49% for TRFM.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор