PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, KROP returned 12.86% vs 11.52% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KROP и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и SHLD

2026 (YTD)202520242023
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-3.77%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between KROP and SHLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.28

The correlation between KROP and SHLD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KROP и SHLD

Секторы
KROP
SHLD

Промышленность

39.7%
88.2%

Сырьевые материалы

32.1%

-

Потребительский защитный сектор

26.3%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
39.7%
SHLD
88.2%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
SHLD

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

SHLD

-

Энергетика

KROP

-

SHLD

-

Финансовые услуги

KROP

-

SHLD

-

Недвижимость

KROP

-

SHLD

-

Технологии

KROP

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

KROP

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

KROP vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.48

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.84

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.58

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

1.52

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

2.03

-2.60

Просадки

Сравнение просадок KROP и SHLD

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-20.10%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-20.10%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-17.57%

-31.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-3.21%

-41.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

7.60%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и SHLD

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.69%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.02%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

19.39%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

24.08%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

21.14%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

21.14%

+1.13%

Сравнение комиссий KROP и SHLD

И KROP, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и SHLD

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and SHLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, KROP leads with 12.86% vs 11.52% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KROP has performed better with a 12.86% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.55% for SHLD.

KROP is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор