PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.72%/yr vs 57.17%/yr for PSI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности KROP и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%24.78%

Correlation

The correlation between KROP and PSI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between KROP and PSI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и PSI

Секторы
KROP
PSI

Промышленность

39.7%
2.4%

Сырьевые материалы

32.1%

-

Потребительский защитный сектор

26.3%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
39.7%
PSI
2.4%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
PSI

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
PSI

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

PSI

-

Энергетика

KROP

-

PSI

-

Финансовые услуги

KROP

-

PSI

-

Недвижимость

KROP

-

PSI

-

Технологии

KROP

-

PSI
97.6%

Коммунальные услуги

KROP

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

KROP vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
5.34

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
4.97

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.67

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

13.01

-11.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

47.17

-44.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

5.34

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.59

-1.16

Просадки

Сравнение просадок KROP и PSI

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-62.96%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.48%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-41.07%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-1.40%

-47.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-15.93%

-28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.26%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и PSI

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.69%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

13.55%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

30.12%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

37.72%

-21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

37.84%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

35.09%

-12.82%

Сравнение комиссий KROP и PSI

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и PSI

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KROP and PSI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 57.17% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 57.17% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.05% for PSI.

KROP is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор