PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с PHO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned -1.65%/yr vs 7.13%/yr for PHO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности KROP и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -4.97%.

KROP

1 день
1.67%
1 месяц
-4.97%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.49%
1 год
8.94%
3 года*
-1.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHO

1 день
0.63%
1 месяц
2.30%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-1.80%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и PHO

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.17%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.97%7.62%8.59%18.85%-14.86%11.65%

Correlation

The correlation between KROP and PHO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.55

The correlation between KROP and PHO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KROP и PHO

Секторы
KROP
PHO

Промышленность

40.4%
54.6%

Сырьевые материалы

32.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

14.1%

Промышленность

KROP
40.4%
PHO
54.6%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
PHO
8.3%

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
PHO

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
PHO
10.0%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
PHO

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

PHO

-

Энергетика

KROP

-

PHO

-

Финансовые услуги

KROP

-

PHO
0.1%

Недвижимость

KROP

-

PHO

-

Технологии

KROP

-

PHO
12.9%

Коммунальные услуги

KROP

-

PHO
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

KROP vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.21

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.20

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.23

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.58

+2.34

KROP vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и PHO

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-55.62%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.78%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-19.19%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-10.21%

-40.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.68%

-10.18%

-34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.59%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и PHO

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.41%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.15%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.12%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

18.40%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

19.46%

+2.82%

Сравнение комиссий KROP и PHO

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и PHO

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

KROP and PHO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (5.14%) compared to PHO (4.41%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs PHO's -55.62%.

On 3-year performance, PHO leads with 7.13% vs -1.65% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHO has performed better with a 7.13% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

KROP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.58% for PHO.

KROP is categorized as Technology Equities, while PHO is Water Equities. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.60% for PHO.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор