Сравнение KROP с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
KROP и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KROP и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KROP и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.06% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -18.75% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, KROP показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.
KROP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KROP и IYW
KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
KROP vs. IYW — Ранг доходности на риск
KROP
IYW
Сравнение KROP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KROP | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.77 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.68 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KROP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.30 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между KROP и IYW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и IYW
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.37% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок KROP и IYW
Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KROP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -81.90% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -17.81% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -12.65% | -36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.32% | -34.87% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.55% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и IYW
Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.19%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KROP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 8.23% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 15.99% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 26.92% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 25.78% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 24.98% | -2.55% |