PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned -1.65%/yr vs 27.30%/yr for ITA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности KROP и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%.

KROP

1 день
1.67%
1 месяц
-4.97%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.49%
1 год
8.94%
3 года*
-1.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и ITA

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.17%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%-4.27%

Correlation

The correlation between KROP and ITA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.48

The correlation between KROP and ITA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KROP и ITA

Секторы
KROP
ITA

Промышленность

40.4%
99.8%

Сырьевые материалы

32.0%

-

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
ITA
99.8%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
ITA

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
ITA

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

ITA

-

Энергетика

KROP

-

ITA

-

Финансовые услуги

KROP

-

ITA

-

Недвижимость

KROP

-

ITA

-

Технологии

KROP

-

ITA
0.1%

Коммунальные услуги

KROP

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

KROP vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.43

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.11

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.97

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

5.20

-3.44

KROP vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и ITA

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-59.72%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.82%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-15.82%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-6.64%

-43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.68%

-9.45%

-35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.97%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и ITA

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.14%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.07%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

18.47%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

21.74%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

20.21%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

23.22%

-0.94%

Сравнение комиссий KROP и ITA

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и ITA

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and ITA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to KROP (5.14%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs ITA's -59.72%.

On 3-year performance, ITA leads with 27.30% vs -1.65% for KROP. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITA has performed better with a 27.30% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.46% for ITA.

KROP is categorized as Technology Equities, while ITA is Aerospace & Defense. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор