PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

KRE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KRE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.41% против 15.90% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий KRE и SPYG

KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

KRE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.04

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.62

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.75

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

6.81

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между KRE и SPYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и SPYG

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок KRE и SPYG

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

KRESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-67.63%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-13.76%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-32.67%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-32.67%

-22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-9.06%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-24.48%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.55%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.32%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

12.90%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

22.42%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

21.13%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

20.57%

+11.39%