Сравнение KRE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KRE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRE имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции SPYD немного впереди с 8.45%.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и SPYD
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
KRE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
KRE
SPYD
Сравнение KRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.49 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.59 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.09 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KRE и SPYD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и SPYD
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и SPYD
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -46.42% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.35% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -22.25% | -30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -46.42% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -4.70% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -6.24% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.47% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и SPYD
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.03% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 8.61% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 15.67% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 16.24% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 19.80% | +12.16% |